La prime de risque de volatilité représente la prime que les investisseurs sont prêts à payer pour se protéger contre les mouvements importants du marché. Notre stratégie Volatility Risk Premium repose sur un modèle quantitatif et est conçue comme un produit de revenus (Income). Il se concentre sur la vente de la volatilité des actions et vise un bêta inférieur à celui des actions, sans le risque structurel de duration auquel la plupart des produits Income sont exposés.
En 2022, notre stratégie a mieux résisté que la plupart des stratégies Income dans un environnement de hausse des taux d'intérêt grâce à son absence de risque de duration.
Avec plus de 5 années d'expérience, notre stratégie a généré de solides rendements ajustés du risque et un ratio de Sharpe supérieur à 0,6 sur la période. Elle s’est montrée diversifiante en tant qu’investissement stratégique de long terme dans une allocation.
Principaux risques de la stratégie : Risque de perte en capital, risque lié à la volatilité, risque lié à l'actif sous-jacent, risque lié au modèle.
